日経２２５先物用寄り引けトレードシステム

システムトレード。


日経２２５先物に限らず、株にしても、ＦＸにしても、
今やシステムトレード抜きには相場を語ることはできません。


システムトレードは、決められたルールに従ってトレードする手法です。
したがって、経験則や相場勘に頼った裁量トレードとは全く異なります。


そのルールは、過去のデータを分析・検証して作られますが、
データの蓄積が多いほど、検証期間が長いほど、ルールの信頼性は高くなります。


日経２２５先物の場合は、
上場以来のデータで検証すれば、信頼性が高いことになります。


当システムを作るにあたっては、
できるだけ長期間でのパフォーマンスを検証するために、
１９９０年１月から２００８年１０月まで（１８年１０ヶ月）のデータで検証しています。


下に示した表は、Ｄｒ.２２５の検証内容です。








上の表の中で、まず注目していただきたいのは、
何と言っても、勝率とＰＦの高さです。


Ｄｒ.２２５のコンセプトの１つは、
長期間にわたって、安定して高い利益を稼ぎ出すことです。


システムトレードが浸透してきた現在、
勝率６０％近くでなければ優れたシステムとは言えなくなっています。


１年や２年の短期間であれば、カーブフィッティングで
勝率を６０％以上にまで上げることは意外と簡単にできます。


では、１０年を超える長期間の場合はどうでしょうか？
かなり高いハードルになってきます。


しかし、Ｄｒ.２２５はこの高いハードルを、
１８年１０ヶ月という長期間にわたってクリアしました。





勝率、ＰＦのいずれも、トレードシステムにおいては大事な要素ですが、
パフォーマンスにおいて、最も重視されているのがＰＦ（プロフィット・ファクター）です。


ＰＦは総利益を総損失で割った数値ですので、
ＰＦが高ければ高いほど実質的な利益が多いということになります。


勝率６０％のシステムの場合で、
１トレード当たりの損益が同じ金額であれば、ＰＦは１.５になります。


たとえば、勝率６０％のシステムで、
１ヶ月の総利益が１５万円で、総損失が１０万円だったとします。


差し引きの利益は５万円で、ＰＦは１.５（１５万円÷１０万円）になります。


もし、総損失が１０万円のままで、
総利益が２０万円になったら、どうなるでしょうか。


ＰＦは、２０万円÷１０万円ですので、
２.０にまで向上し、差し引きの利益は１０万円になります。


つまり、ＰＦが２.０のシステムは、
ＰＦが１.５のシステムの２倍の利益を生み出すということです。


さらに、これが１年、５年、１０年と積み重なったらどうなるでしょう。


上の例で言えば、
ＰＦが１.５の場合は、６０万円、３００万円、６００万円ですが、
ＰＦが２.０の場合は、１２０万円、６００万円、１２００万円にもなります。


金額の差が大きくなるだけでなく、
短い期間で高い利益を稼ぐこともできます。


既に販売されているシステムはもとより、
シグナルを有料配信しているサイトで使用しているシステムでも、
ＰＦはせいぜい１.６〜１.８といったところでしょう。


勝率は納得のいく数値になったとしても、
ＰＦが２.０を超えるということは、かなり大変なことなのです。


しかし、Ｄｒ.２２５は、ＰＦに関して、
驚異的とも言える２.１４を記録しています。


このように説明しても、システムトレードをご存知の方に言わせれば、
「本当かよ？」「捏造じゃないの？」という疑問が生じるかもしれません。


そこで、Ｄｒ.２２５の勝率とＰＦが高い理由について、
もう少し踏み込んでご説明いたします。

前半で、Ｄｒ.２２５の検証内容を示した際に、
説明していなかった、もう１つ重要な項目があります。


既にお気づきの方も多いと思いますが、
それは、最大ドローダウンという項目です。


これは、トレードシステムにおいては、
勝率、ＰＦと並んで最も重要な項目の１つです。


最大ドローダウンは、過去のトレードにおいて、
直近の損益最大値から、一番マイナスが大きくなった時の数値です。


言い方を変えれば、トレードのための証拠金に加えて、
その数値を上回る資金を準備しておけば、安全なトレードができる目安になります。


Ｄｒ.２２５の最大ドローダウンは、−１９８０です。
実際の金額に換算すると、ラージなら−１９８万円、ミニなら−１９８,０００円です。


トレードに必要な証拠金は、１枚あたり、
ラージなら１００万円、ミニなら１０万円あれば十分に足ります。


したがって、トレード資金のトータルの金額としては、
ラージならば３００万円、ミニなら３０万円あれば十分であると言えるでしょう。


先ほど、２００７年は４２１万円！　２００８年も４００万円が目前！
という話をしましたが、１年間トレードすれば、資金が倍になるということです。


システムが順調に機能していけば、
年収が１０００万を超えるのも、時間の問題と言えるでしょう。


ただし、資金が３０万円に足りないという方は、
３０万円まで資金を貯めてからトレードすることをお勧めします。


資金が貯まるまでの間、システムのフォワードテストをすれば、
実績を体感してからトレードすることにもなります。