日経２２５システムトレード
２００８年１０月の大暴落以降、多くのトレードシステムが機能不全に陥りました。
その理由は一体何故でしょう？
それは、・・・。
１９８９年の日経先物取引開始以来、これまでにない相場局面に遭遇したからです。
株価の動きというのは、
- 長期トレンド
- 中期トレンド
- 短期トレンド
しかし、今回の大暴落と、それによるリバウンドの影響で、
それぞれのトレンドが、これまでにないパターンになってしまったのです。
つまり、将来の株価を予測しにくい状況となってしまったのです。
それでは、この状況を、どのようにすれば打開出来るのでしょうか？
答えは簡単です。
貴方は長期、中期、短期のトレンドのうち、
予測しやすいのは、どのトレンドだと思いますか？
長期的に見た１年後の株価より、短期的に見た５日後のトレンドの方が、
よっぽど予測しやすいですよね？
過去の分析についても同じことです。
長期の株価データを分析するよりも、短期の株価データを分析する方が、
確実に正確性が上がるのです。
例えば、前日が陽線の場合には、当日に陰線になる可能性が大きくなります。
逆に、前日が陰線の場合には、当日に陽線になる可能性が大きくなります。
これは、株価は「反動しやすい」という特性があるからです。
株価は、売買取引の需給関係により形成されます。
上がれば売られやすくなりますし、下がれば買われやすくなります。
よって、この特性は、今後も変わることはありません。
又、着目したのは、投資家の売買サイクルです。
長期で保有している投資家は売買を繰り返さないため、 あまり短期的な株価の動きには関係がありません。
しかし、短期で売買を繰り返している投資家は、
大きく株価の変動に関係しています。
そして、そのような投資家は、半日から数日単位での売買を繰り返しています。
ここがポイントです。
先程もお話ししましたが、
前日、株価が上がっていれば、当日は下がりやすくなります。
更に２日前、３日前・・・と上昇を続けていれば、更に下がる確率は増しています。
ここを的確にロジック化しました。
これにより、予測しにくい長期のトレンドではなく、
比較的予測しやすい短期トレンドを用いて、より的確にシグナルを出現させます。
貴方には、このような経験はないでしょうか？
前場せっかく利益が乗っていたのに、
後場に入ると利益が少なくなり、最悪の場合には、そのまま損失をだして大引けを迎える。
これは、寄り引けトレードシステムの弱点の一つと言われています。
せっかくであれば、前場は前場で利益を確定しておいて、
後場は全く新しい取引を行った方が、気持ち的にもゆとりが出来るのではないでしょうか？
最近の相場は、昼休みを境に株価の動きが反転する傾向がよく見られますよね？
（正確には、昼休みというよりも、中国やインドの市場の開場がきっかけになることが多いですが。）
そこで今回のトレードシステムでは、
日足という概念を捨てて、トレードを
- 「前場」
- 「後場」
- 「夕場」
これは、先程の利益確定の目的もあるのですが、
売買機会を増やし、更に利益を伸ばす目的もあります。
先程、売買を「前場」「後場」「夕場」ごとに行う、というお話をしました。
その部分だけを聞いて、尚且つ、自動売買ではないと聞くと
取引方法が非常に面倒そうに感じるかも知れません。
しかし、そのようなことはありません。
実際に売買に用いる時間は
朝（起きてから９時までの間）に５分、昼休み（１１時から１２時３０分までの間）に５分、
夕方（１５時１０分から１６時までの間）に５分程度です。
前場用の注文、後場用の注文、夕場用の注文を事前に行うだけです。
もちろん、場中にパソコンを眺めている必要は全くありません。
日中に時間がない方でも、存分に取引可能です。
ここからお話しすることは、今回の重要ポイントです。
貴方は、このようなことを考えたことはないでしょうか？
「今、自分が使っているトレードシステムは本当に機能しているのだろうか？」
現在使用中のシステムが順調に利益を伸ばしている時期は、
誰もが安心して、そのシステムを運用し続けることでしょう。
しかし、その順調な時期が終わりドローダウンに反転した時に、
貴方は不安になることはないでしょうか？
このままこのトレードシステムを使い続けても良いのか？
ダメならダメで引き際を知りたい！
今回のトレードシステムは、
- ドローダウンの深さ
- ドローダウンの期間
つまり、
そのトレードシステムの「信頼性」を、数値として確認することが出来るのです。
これであれば、
貴方も安心してトレードシステムを運用することが出来るのではないでしょうか？
もちろんではありますが、当システムの機能性が下がったからと言って
他のトレードシステムに切り替えなくていけない、というわけではありません。
機能性が低くなったと判断した場合には、
即座にバージョンアップ版をお渡しいたします。
それでは、当システムの検証結果についてお話しします。
このように一見素晴らし過ぎる成績をご紹介すると、
成績の改ざんを疑われるかも知れません。
ですがこれから、何故、このような成績を残すことが出来たのかを、
貴方が納得のいくようにご説明します。
まずは、年度別の成績です。
場足データ取得の都合上、２０００年からの検証となりますが、
サンプル数も十分に揃っており、問題はないと考えております。
| 日付 | 結果 |
| ２０００年集計 | １０，０７０ |
| ２００１年集計 | ９，３１０ |
| ２００２年集計 | ６，６７０ |
| ２００３年集計 | ８，０７０ |
| ２００４年集計 | ５，０９０ |
| ２００５年集計 | ３，７５０ |
| ２００６年集計 | ７，８３０ |
| ２００７年集計 | ７，６３０ |
| ２００８年集計 | １３，６３０ |
| ２００９年集計 | ６，４００ |
| 総計 | ７８，４５０ |
２００８年までの利益の年度別の成績は、８００万円となります。
２００８年は、さすがに出来過ぎの感じもしますが、
２００９年は、９月末現在で既に６４０万円の利益を残しています。
次に、２００８年からの月度別成績です。
| 日付 | 結果 |
| ２００８年 １月集計 | ２，９３０ |
| ２００８年 ２月集計 | １，７５０ |
| ２００８年 ３月集計 | ９２０ |
| ２００８年 ４月集計 | １，１３０ |
| ２００８年 ５月集計 | ８５０ |
| ２００８年 ６月集計 | ７００ |
| ２００８年 ７月集計 | ３５０ |
| ２００８年 ８月集計 | ５９０ |
| ２００８年 ９月集計 | ７１０ |
| ２００８年１０月集計 | １，４１０ |
| ２００８年１１月集計 | １，３００ |
| ２００８年１２月集計 | ９９０ |
| ２００９年 １月集計 | １，０５０ |
| ２００９年 ２月集計 | ９３０ |
| ２００９年 ３月集計 | ３５０ |
| ２００９年 ４月集計 | １，０１０ |
| ２００９年 ５月集計 | １，３２０ |
| ２００９年 ６月集計 | １，１１０ |
| ２００９年 ７月集計 | ５０ |
| ２００９年 ８月集計 | −１４０ |
| ２００９年 ９月集計 | ７２０ |
ご覧のとおり、
２００８年１月からの月度別成績では、負け越しの月は１カ月のみです。
２０００年１月からの月度別成績でも、１０９勝８敗、
勝率にして９３％と、抜群の安定性を誇っています。
もちろん、改ざんではありません。
それでは、高パフォーマンスの秘密をお話しします。
その秘密とは、、、先程もお話ししました
「前場」「後場」「夕場」の、１日３回の取引なのです。
通常、日足の寄り引けトレードであれば、
１日１回の取引となりますので、その利益には限度があります。
しかし、それを１日３回と取引回数を増やす訳ですから、
その利益も更に積み上がります。
機能しているトレードシステムであれば、
取引回数が増えれば利益が伸びていくのは、当然のことですからね。
又、月度別成績にも同じことが言えます。
寄り引けトレードの場合、１か月のサンプルデータ数は
せいぜい２０データ程度となります。
しかし１日３回の取引となると、そのデータ数は６０以上にもなります。
大数の法則により、統計学上、サンプル数が多ければ多いほど、
それによって得られる結果は、システムの特性に近付いてきます。
ですから、月度別の成績でも抜群の安定を誇るのです。
１日３回の取引のメリットは、他にもあります。
それでは、当システムのパフォーマンスをご覧ください。
| 勝率 | ７２．１％ |
| 仕掛け回数 | ５，２５１ |
| 勝ち回数 | １，７５４ |
| 負け回数 | ６７９ |
| プロフィットファクター | ２．５６１ |
| 損益合計 | ７８，４５０ |
| 利益合計 | １２８，７１０ |
| 損失合計 | −５０，２６０ |
| 利益平均 | １５ |
| 最大ドローダウン | １，０５０ |
| 最大勝ち／１トレード | ５５０ |
| 最大負け／１トレード | −４１０ |
個々の取引の勝率は７２．１％、プロフィットファクターは２．５６、
最大ドローダウンは１０５０円、と抜群のパフォーマンスを誇っています。
何故このような数値が残せるのか？
それは、過去データの分析により
優位性のない取引はシグナルを「見送り」とするようにしたからです。
つまり、株価が上がるか下がるか分からない時は、
あえて取引を行わないということです。
これを寄り引けトレードで行ってしまうと、
取引回数が極端に減ってしまい、利益も伸び悩んでしまいます。
しかし、今回は１日３回取引となります。
これにより「見送り」シグナル分を、十分にフォローしているのです。
これが、当システムの利益の秘密となります。
先程から、１日３回の取引と何回もお話ししていますので、
もしかすると使用方法が難しいのでは？と思われるかも知れません。
そこで、当システムの使用方法についてもご紹介します。
当システムの利用方法は、いたって簡単です。
毎取引日の前場、後場、夕場終了後に場足を入力し、
後はそれにより発生したシグナルに従って売買をするだけです。
場足データは、ご利用の証券会社から簡単に手に入れることが出来ます。
前場と後場、後場と夕場、そして夕場から翌日の前場までの間に
５分もあれば作業は完了するでしょう。
パソコンの前に張り付いている必要はありません。
他に、リスク低減のためのロスカット機能もついております。
又、夜間の持ち越しも行いません。
それではシステムの入手方法についてご説明いたします。
当システムは一般での販売を行っておりません。
それは何故でしょうか？
それは、システムの優位性を確保するためです。
同じトレードシステムを大勢の方が運用すれば、
もちろんのことですが、システムを機能しにくくなります。
運用している方が少なければ少ないほど、利益を独占しやすいのです。
そこで当システムは、販売数に制限を設けるために、
弊社のメルマガ会員様のみへの販売となっております。
販売価格は
３９，８００円（税込）となっており、
他社様のトレードシステムと比較しましても、お買い求めやすくなっております。
ですが先程もお話ししました通り、
当システムは販売数に制限をしておりますので、
販売は今回限りとさせていただきますことを、ご了承ください。
当システムは先行販売のため、通常、ロジックは公開いたしません。
しかし、それでは安心してシステムを運用出来ないという貴方のために
期間限定で使用ロジックを完全公開します。
先程もお話ししましたが、当システムでは、ロジックの機能性を数値にてご確認頂けます。
この数値によりシステムが機能しなくなったと判断された場合には、
１年間に限り、無償でバージョンアップさせて頂きます。
当システムの利用方法は、とてもシンプルです。
しかし万が一、利用方法が分からなかった場合には、
無償でメールサポートさせて頂きます。
これにより、どなた様でも安心してご利用頂けます。
システムは、エクセルファイルでのご提供となります。
※Microsoft Office Excel 又は、それに準じたソフトでご使用頂けます。
商品は、ダウンロード版でのご提供です。
お支払い方法は、下記の通りとなっております。
※当サイト記載の数値には、過去の検証結果（バックテスト・フォワードテスト）を含みます。
※当システムは、利益を保証するものではございません。実際の売買は、自己責任でお願い致します。
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